@Daddy: Ja, von der Vernunft und Logik her, ist es das Beste man kümmert sich mehr um sich um seine eigenen Dinge und nicht um die der ganzen Welt, dass ist besser für eigenes Glück und den Seelenfrieden, wie du so treffend geschrieben hast. Letzteres kostet nur Zeit und bringt im Grossen und Ganzen nichts. Ich denke mal, viele erfolgreiche Menschen leben ihr Leben so, konzentrieren sich auf ihr Ziel und lassen sich durch nichts ablenken oder abbringen. Herzlos muss man deswegen nicht sein, aber ein guter Schuss Egoismus gehört dazu. Auf der anderes Seite zerfällt durch so eine Einstellung die Gesellschaft vielleicht immer mehr, irgendwann sind dann vielleicht auch die bedroht, die sich nur um ihr Leben kümmern.
Naja, muss jeder selber wissen, mit welchem Zustand oder welcher Lebensweise er glücklich ist.
Und ausserdem voll Zustimmung das Du dafür stehst, dass wir uns alle irgendwie vertragen, trotz manchmal unterschiedlicher Meinung ( ich kann die ohne Groll akzeptieren), denn wir haben ja alle ein gemeinsames Ziel.

@Costa...schön mal von Dir zu hören....wir kommen hier ganz gut klar mit dem auf und ab .....aber mit Deiner Hilfe würde es sicher noch besser klappen :-)
Aber bald bist Du ja wieder unter uns...bis dahin geniesse Deinen Urlaub in vollen Zügen :-)

@Costa: Naja, inwieweit Deine Anwesenheit dann von Vorteil gewesen wäre, kann ich ja auch nur aus meiner Sicht sagen...aber aus Sicht aller denke ich mal: zum Nachteil wäre sie sicher nicht gewesen :-)
Die Bullen scheinen gegen alles eine Resistenz zu entwickeln, ich tendiere immer noch mehr zu long als zu short,also longe lieber gewisse Marken als andere Marken weiter oben zu shorten.
Nach oben als auch unten sind mehrer hundert Punkte drin, mal sehen ob wir die richtige Richtung erwischen.
...und bei dem verrückten, hochnervösen Markt nur 20 Punkte daneben zu liegen, das allein ist schon eine Leistung!!!!

Hallo zusammen,

ich wollte euch ein wenig über „mein System“ erzählen. Sorry, daß es so viel geworden ist… ;-)

Eines vorab: Es ist kein großes Ding. Es ist weder fehlerfrei noch eine Kristallkugel. Es wird niemanden davor bewahren, Verluste zu machen, wenn man ihm blind vertraut. Es ein Trading System zu nennen, wäre zuviel der Ehre*: Es ist eine Sammlung von selbstgestrickten Excel-Dateien und Statistiken. Es ist spartanisch, beschränkt sich auf das Wesentliche. Das sind in meinen Augen Zahlen. Trading Marken. Ein- und Ausstiegssignale. Ranges. Ich zähle weder Fraktale noch Wellen noch Wolken noch Kerzen. Ich sammle und berechne Wahrscheinlichkeiten (dazu unten mehr). Spartanisch, das heißt auch: keine Grafik, kein Komfort, keinen Usability-Schnickschnack. Nicht deswegen, weil ich das nicht schön oder nützlich fände (das System könnte es prinzipiell so darstellen). Sondern weil ich es schlicht nicht brauche. Ich brauche nur die Zahlen und nur die Signale. Das Ding reflektiert also meinen persönlichen Trading-Stil. Und ich habe vollstes Verständnis dafür, daß Zahlenwüsten nicht jedermanns Sache sind … ;-)

Warum Excel? Weil ich Excel für simpel halte und es alles tut, was ich von ihm will (meistens). Ich bin weder Mathegenie noch Programmierer. Ich kann keine einzige Programmiersprache. Ich bin nur jemand, der mit seinen beschränkten Mitteln seine Vorstellungen von „Trading-Unterstützung“ hat umsetzen wollen. Und dafür ist Excel einfach genial. Es ist wie Knetgummi: Man kann es in tatsächlich jeder Dimension programmieren, konfigurieren, anleiten. Man kann Formeln mit logischen Verknüpfungen über eine Unmenge von Daten laufen lassen, alles nach seinen eigenen Vorstellungen. Man kann Datenbanken in den Sheets anlegen, mit denen man jedwede Korrelation zwischen Datenbeständen auch über mehrere Dateien hinweg abfragen kann. Man kann damit nach Herzenslust analysieren, ausprobieren, auswerten, backtesten, in jeder gewünschten Detailtiefe. Es legt mir keinerlei Beschränkungen auf. Man kann jeden Parameter eines Indikators beeinflussen, feintunen, optimieren, für haargenau den Zweck und das Asset, was man gerade traden will. Bin ich also ein Excel-Freak? Mitnichten – ich kenne mich in vielleicht 5% seines Funktionsumfanges aus. Aber diese 5% reichen schon aus, damit ich sagen kann: Excel ist das beste Stück Software, mit dem ich je gearbeitet habe. Außer vielleicht Photoshop, aber das ist eine andere Geschichte. Jedem also das seine – mir mein Excel.

Daß man alles mit Excel machen kann, heißt allerdings auch: Man MUSS alles selbst machen. Es gibt keine Helferlein, keine Wizards, keinen Nur-ein-Klick-zum-Erfolg-Button. Wenn man’s nicht selbst macht, macht es niemand. Und das bedeutet richtig viel Fleißarbeit. Alles geht langsam, bis es genau so ist, wie man es haben will. Manchmal suche ich stundenlang nach einem Fehler in einer Formel wie dieser hier, um mal ein einfaches Beispiel zu nennen: „=WENN(DO30=DO31;WENN(DM31=$DM$4;$DM$4;WENN(UND(DO30="long"; DK30>DK31);DM31+$DM$3;WENN(UND(DO30="long";DK30<=DK31);DM31;WENN(UND(DO30="shor t";DK30<DK31);DM31+$DM$3;WENN(UND(DO30="short";DK30>=DK31);DM31;""))));$DM$3)“. (Der Fehler beruht dann meistens doch auf einem schlichten Denkfehler von mir. Daher ist es auch immer „Work in Progress“. Und wie ich schon sagte: Ich verstehe voll und ganz, wenn jemand mit sowas nix anfangen kann.

Bei aller Mühe muß ich als Zwischenfazit sagen: Ich liebe diese prinzipielle Unbeschränktheit und Freiheit, die mir das System in Excel gibt. Ich habe das Ding jetzt soweit, daß ich daraus eine Maske habe machen können, ein „blank sheet“, in das ich prinzipiell mit verhältnismäßig wenig Zusatzarbeit jedes Asset dieser Welt einladen, analysieren und traden kann. Indizes, Forex, Edelmetalle, Rohstoffe, Anleihen, Einzelaktien, was auch immer. Parallel und bei Bedarf in Echtzeit. Auf jeder Zeitschiene, von Tick bis Jahrzehnt. Auf jedem Device, sofern es Excel-Dateien korrekt darstellen kann. Die Hardware-Anforderungen sind ein Witz. Ein XLSX faßt rund 17 Jahre an 5-Minuten-Daten; 2031 mach dann ein neues auf… ;-)) Das System paßt auf einen USB-Stick, und der paßt in meine Hosentasche, immer und überall, unabhängig vom Büro. Die eigentliche Orderabwicklung kann ich in jedem Online-Programm eines Händlers machen, brauche dafür also keinen eigenen Client auf dem Rechner (ein zweiter Bildschirm ist dafür praktisch, aber es geht auch mit Umschalten). Da habe ich dann auch den ganzen Grafikkram, wenn ich ihn will (ist ja ganz anschaulich). Love it!

Genug gelabert: Wie trade ich? Nun, klären wir erstmal, was ich trade: Ich trade Wahrscheinlichkeiten. Wird jeder von sich behaupten, hört sich einfach an, ist aber nicht ganz zutreffend. Wahrscheinlichkeiten sind schwierig und geben eine trügerische Sicherheit. Können z.B. 92% Trefferquote irren? Klar können sie das… 92% hört sich zwar super an, aber die fehlenden 8% kommen eben komischerweise meistens dann, wenn man gerade mit einer wichtigen (sprich: großen) Position unterwegs ist, und zwar in der falschen Richtung. Und dann sieht das eben ziemlich bescheiden aus, wenn und falls man gezwungen ist, den Verlust zu cashen. Nicht so schön. Aber, und das ist eben wieder das Schöne: Die 92% stimmen ja trotzdem. Die kommen. Dann ist es halt wichtig, noch oder schon wieder im Markt zu sein und sich nicht abschütteln zu lassen.

Warum trade ich Wahrscheinlichkeiten (ich kürze das ab jetzt einfach mal mit „W“ ab, weil ich keine Lust habe, es noch 158mal in voller Länge zu tippen ;-))? Weil sie das Beste sind, was wir haben. Da es schon rein erkenntnistheoretisch keine Sicherheiten oder Garantien geben KANN, sind sie die bestmögliche Annäherung an den Idealzustand – und zwar nur selten eine schlechte. Ich erklär das mal am besten anhand eines Beispieles.

Hier seht ihr einen Teil meines Frontendes mit den ID-Bws (ich fahre parallel andere) vom letzten Freitag, wie ich sie sehe und „protokolliere“ (schwarze Schrift = Aufwärts-Bws, rote = Abwärts-Bws):



Wie ihr seht, ist das erstmal eine ganz einfache Liste mit den Hoch- und Tiefpunkten im Dax (Spalten C und D der Excel-Datei; Up-Moves sind grün in diesen Spalten, Downmoves rot). An dem Tag habe ich 15 Bws registriert (Spalte B; ich zähle tagesübergreifend 8 bis 22 Uhr, daher ist hier die Bw 17 des Vortages zugleich die 1 des 28.8., die 15 die 1 von morgen usw.), in denen insgesamt 583,3 Punkte absolviert wurden (Abs-Summe Spalte N; das ist übrigens noch deutlich unter dem Tagesdurchschnitt). Diese Punkte sind mein Ziel. Nochmal, denn das ist wichtig: ALLE diese Punkte sind mein Ziel. Ich habe das Excel-System auf allen Dimensionen so angelegt, daß ich intraday prinzipiell jede einzelne Bws mit ihrem kompletten Punkteumfang traden kann. Ich bin also z.B. nicht hinter den 148 P. her, die am Freitag zwischen dem TH bei 9.517,95 und dem TT bei 9.369,40 absolviert wurden (Bws 3 bis 10), sondern hinter den 293 P., die in sämtlichen einzelnen Bws dazwischen liegen (Bws 4 bis 10). Ich weiß, manche von euch werden jetzt lächeln, weil sie denken, das klappt doch nie, so ein Größenwahnsinniger. Nun ja: Erstens ist es richtig, daß ich aktuell noch nicht am Maximum bin, und zweitens: Ich bin ja auch noch nicht fertig, weder mit meiner Erklärung noch mit meiner Arbeit … ;-)

Grundsätzlich sind es natürlich noch viel mehr Bws, die ID passieren. Ich habe mir allerdings eine Grenze von 15-20 P. Bw-Minimum gesetzt, weil ich das System ursprünglich mit K.o.-Scheinen getradet habe und ich in der Orderabwicklung (inkl. Stops und Teilverkäufen usw.) einfach nicht schneller war. Mittlerweile habe ich auf CFDs umgestellt, die Grenze aber beibehalten, weil es sonst einfach unübersichtlich wird und ich, wenn ich viele Assets gleichzeitig trade, mit den Signalen und der Überwachung nicht mehr hinterherkäme, und das wäre schlecht. Denn das kostet Punkte.

Ok, ich trade also die im XLS mitprotokollierten Bws. Wann die beginnen oder enden, sagen mir meine Indikatoren, dazu später mehr. Rechts vom Bw-Umfang (Sp. N und O; ID-Bws > 1% sind fett) werden in den Spalten P bis Y 5 Retracements (R) und eine Extension (E) darauf berechnet (auf Basis einer simplen Formel). Davon sind (v.l.n.r.): das 9%-R der Trigger, das 14,6%-R seine Bestätigung (vorher gehe ich den Trade nur bei bestimmten Extremsituationen der Indis ein; das führt dazu, daß ich zwar häufig die ersten 10 oder 15 P. einer Bw verpasse, aber im Gegenzug eine hohe Wahrscheinlichkeit habe, daß die Bw auch tatsächlich zu einer Bw wird, die ich zählen und traden kann, und nicht nur zu einem kurzen RL <15 P), das 23,6%-R der TP1, das 38,2%-R der TP2, das 61,8%R der TP3 und die 161,8%-E das Bonusziel. TP1 bis 3 sind Primärziele (PZ), die Extension (manche sagen auch Expansion dazu) das Sekundärziel (SZ), deren Eintritts-W. geringer ist als die der PZ. Beim Start der Bw ist der Zellenhintergrund aller Ziele per Default rot (also noch offen), sobald der Kurs ein Ziel erreicht, markiere ich die Zelle grün. Ich hake also ab - so weit, so simpel.

Das Verblüffende (und ich meine: das eigentlich Sensationelle) ist nun, wie häufig der reale Kursverlauf die errechneten Marken abholt oder sogar ziemlich genau trifft und dann in den Rücklauf dreht. Die Wahrscheinlichkeiten dafür seht ihr ganz oben in den Zeilen 3 bis 5: In Zeile 3 die W. für alle Bws (fette Schrift; Basis ist hier der August, das sind 369 ID-Bws vom 1.8.14 bis einsschl. vorgestern, s. Zelle B3), in Z3 die W. für die abwärtsgerichteten RL der Aufwärts-Bws (rote Schrift), in Z4 die W. für die aufwärtsgerichteten RL der abwärtsgerichteten Bws. Nochmal im Klartext: 98,1% meiner TP2 (s. Zelle T3) wurden im August ID oder am Folgetag geholt, 95,7% meiner TP3 (Zelle V3) und immer noch 75,3% meiner Bonusziele (X3). Daher kann ich nur sagen: Fibo, Fibo über alles! Man könnte natürlich auch andere, eigene Marken oder weitere Fibos hernehmen, aber: Diese hier haben sich für meinen Trading-Stil als die „ertragreichsten“ erwiesen; und ja, ich hab sie ALLE durchgespielt… ;-)

Das und haargenau das ist es, was ich meine, wenn ich sage, daß ich Wahrscheinlichkeiten trade: Sobald ich eine Bw als solche identifiziert habe, erreiche ich in deutlich mehr als 9 von 10 Fällen meine TP2 und TP3. Nein, wie oben schon gesagt: eine absolute Sicherheit oder Garantie für das Erreichen gibt es nicht. Aber sagen wir mal so: 9 von 10 ist in meinem Universum schon recht ordentlich, in eurem vielleicht auch. Und am Rest arbeite ich wie gesagt…

Ihr seht nun im Bild, daß am Freitag das meiste der Ziele wie üblich grün war: Von den insg. 42 PZ (14 abgeschlossene Bws x 3 TPs; die Bw 15 läuft ja noch und wird daher noch nicht gezählt) nur 4 stehengeblieben sind für morgen (2x TP2, 2x TP3), und von den 14 SZ bisher 6 geholt wurden. 6 von 14 – das deckt sich nicht mit den ca. 75% Soll-W, die die 161er Ext. hat. Ich rechne also damit, daß er morgen entweder a) TP2 + 3 in einer der beiden Richtungen abholt, oder b) beide TP2 abholt und mind. einen der beiden TP3 stehenläßt. Mit welcher W. das geschieht, seht ihr oben im Bild… ;-). Und in welche Richtung es geht, werden mir die ersten Bws morgen früh sagen.

Wie komme ich auf die Wahrscheinlichkeiten? Nun, ich zähle. Ganz einfach. Alles. Jede Bw in dem jeweiligen Asset, das ich traden will. Ich zähle sowohl per Zeitintervall (5m, Tag, Woche, Monat, Jahr) als auch zeitunabhängig per reiner Bw (die ja z.B. tagesübergreifend sein können). Das geht mittlerweise händisch recht schnell als auch automatisch per Excel-Makro. So bekomme ich ein Bild, wie ein Asset so tickt. Da gibt es natürlich Unterschiede: Manche Einzelaktien ticken anders als andere, FX anders als Indizes, der Dax anders als der Nikkei. Mit der Zeit entwickelt man ein Gespür dafür, ob ein Asset eher nervös oder gutmütig ist, wie es in Streßzeiten reagiert (z.B. bei einer Gewinnwarnung) oder woran sich eine eher ruhige Phase ankündigt. Den Dax z.B. habe ich so die letzten 16 Jahre analysiert, ausgewertet und die o.g. W. ausgerechnet. Ist ‘ne Menge wirklich stupider Fleißarbeit. Das ist das mit den Hausarbeiten, die ich letzte Woche erwähnt hatte. Es ist wie in der Schule: Wenn man die macht, schafft man auch das Examen… ;-)

Kurz zu den Indis (kurz, weil lang den Rahmen hier sprengen würde): Manche davon sind grundsätzlich Standard (wie RSI oder CCI), andere sind selbstgebastelt oder modifizierte Standard-Indis. Die Formeln für alle Indis gibt’s im Internet. Das Schöne im Excel ist wiederum, daß ich 1) die volle Kontrolle über jeden Parameter habe; wenn ich z.B. den RSI über, sagen wir mal, 14,6 Tage (Fibo über alles) statt 14 Tage laufen lassen möchte, kann ich das im Excel so anlegen, in manchen anderen Systemen aber nicht; 2) mehrere Indikatoren zu einem eigenen zusammenlegen kann; ich kann mir z.B. einen Trendfolge-Indi basteln, der alle mir wichtigen Trendfolger zusammenfaßt; 3) über die Parameter-Kontrolle gleichzeitig oder nacheinander verschiedene Szenarien in den Indis spielen kann, die mir sagen, wann ein Trend entsteht oder dreht. Wenn ich z.B. im PSAR (übrigens, wer ihn nicht kennt: faszinierender Indikator…) die Beschleunigung von 0,02 langsam hochdrehe auf 0,09, entstehen völlig andere Kurssignale, die mir z.B. einen kurzfristigen Longtrend in einem langfristigem Short-Trend anzeigen; 4) Trading-Regeln festlege, in denen ich priorisiere, was auf welcher Zeitschiene Vorrang hat, wenn sich z.B. bestimmte Indikatoren widersprechen usw. usf.

Ihr seht schon, die Möglichkeiten bei den Indis sind endlos, die anderen Excelianer hier im Forum (Gruß an Daddy) werden ein Lied davon singen können. Darin liegen Frust und Faszination zugleich, weil man „eigentlich“ alles ausprobieren möchte, um sich noch näher ans Optimum heranzutasten, aber eben nicht alles machen kann, weil die Lebenszeit begrenzt ist. Selbstbeschränkung ist schließlich auch eine Tugend… ;-)

Übrigens, ein gutes Stichwort: Sorry für meine langen Ergüsse, und wenn ich hiermit den WE-Talk zumülle; aber ich hatte es schließlich versprochen… Wenn ihr lange im Markt seid, werdet ihr das meiste von dem, was ich oben erzählt habe, schon kennen und „mein System“ reichlich banal finden. Mir ging es darum, es möglichst allgemeinverständlich darzustellen, sodaß auch Anfänger meine Angaben im Forum einordnen können. Daher kann ich hier auch nicht jedes Detail darstellen, das würde den Rahmen (und mein Wochenende) sprengen. Denn wie jemand im Forum sagte: Es gibt Wichtigeres als das Trading. Gesundheit, Familie (die ruft gerade zum Frühstück), Freizeit, innere Ruhe, Seelenfrieden – darum sollte man sich zuallererst kümmern. Dann klappt’s auch mit dem Trading.. ;-)



Danke, daß ihr bis hierher gelesen habt! Allen weiterhin GT!

d.g.

P.S.: Ich würde es begrüßen, wenn wir, falls es Fragen gibt, die hier auf diesen WE-Talk beschränken könnten; also bitte nicht die Tages-Threads mit Fragen zu meinem System belasten, das wäre schön. Ich werde regelmäßig auch in der kommenden Woche in diesen WE-Talk reinschauen und antworten, wie es meine Zeit zuläßt. Danke!

* Wenn ich das System denn irgendwie benennen müßte, würde ich es „Newton“ taufen, als Hommage an den guten (und ich meine: wirklich seeehr guten) alten Ike. Der hat bekanntlich vor rd. 300 Jahren in den „Principia Mathematica“ u.a. ein zentrales Prinzip beschrieben, dem alle Vorgänge im Universum folgen: Jede Bewegung erzeugt eine Gegenbewegung. Galaxien, Sterne, Kontinente, Autos im Straßenverkehr, zwischenmenschliche Beziehungen (auch hier im Forum immer sehr schön zu verfolgen ;-)), Atome, Quarks – und eben auch Börsenkurse. Auf diesem Prinzip beruhen Wahrscheinlichkeiten, beruht mein System. Insofern kann ich sagen, daß das, was ich oben beschreibe, durchaus mit dem Universum im Einklang ist… hmmm… ist doch irgendwie ein schönes Gefühl für einen Sonntag, oder? ;-)

@Gnampf: Auch wenn Du Dein System "banal" nennst, hat alles Hand und Fuss, und das ist wichtig, ebenso wie es wichtig ist, dass es funktioniert.
Die Trefferquote ist enorm hoch!!!! Viele fahren schon bei einer Trefferquote zwischen 30 und 40% eine Menge Euronen ein.
Hut ab....

morgen
wahnsinn Costa - insgeheim haben doch alle drauf gewartet, dass du hier am WE was durchgibst!
so hast du auch wieder etwas Durchblick in den Augustnebel gebracht, 9441 als TS gilt also weiter, das wollte ich doch wissen, und alles kompakt in einem Bild+ 8 Zeilen - genial,.
manche Beiträge sind soooo lang, da verbrennt glatt das Spanferkel am Spieß, und kann das sein? Spanferkel gibts noch in der Ukraine , ich glaube eher du bist doch in GR.

Die Wocheneinschätzungen sind aktualisiert worden und können über diesen Link eingesehen werden:

DAX

http://www.day-trading-live.de/de/news_278654.html?

DOW JONES

http://www.day-trading-live.de/de/news_278654.html?

EUR/USD

http://www.day-trading-live.de/de/news_278654.html?

Wenn jeder vor seiner eigenen Tür kehrt, wird's überall sauber....

K.H.

Du meinst, die meisten Menschen wären gar nicht in der Lage, sich um sich selbst zu kümmern?
Wenn sie es wollten könnten sie es lernen und würden mit der Zeit immer besser darin werden. Das nennt man Entwicklung. Ich denke, das ist der Sinn des Lebens.
Ich meine das nicht überheblich (nur falls sich das so anhören sollte). Ist einfach meine Überzeugung.

Ahbleza,


(wo hast Du den Namen her? ), es klang nicht überheblich, dann hätte ich gar nicht geantwortet. Nur kurz. Das, was Plan B von seiner " inneren Person " erklärt hat, ist für mich völlig normal. Darum würde ich darauf auch nicht eingehen. Alles andere ist nicht normal. Es gibt viel Kinder- und Altersarmut hier in Deutschland. Darin sehe ich mein Hauptinteresse.

Uns gut es richtig gut. Dafür müssen wir täglich dankbar sein. Und Schicksalsschläge sind normal. Das Fegefeuer befindet sich hier auch Erden und nirgendwo anders.

Dir alles Gute!
K.H.

K.H.

Ahbleza ist Dakotah und bedeuted der Gewahrer.